Statistika za leto 2014

Tabelo z rezultati za leto 2014 sem opremil še z nekaj statističnimi podatki. Tole je kratek pregled s komentarji. Za razumevanje številk je lahko v pomoč post statistika za traderje.

Lani sem naredil skupno 133 tradov. Ta številka se pri meni iz leta v leto zmanjšuje. V svojem najbolj aktivnem letu sem naredil preko 400 tradov letno. Lani pa skupno 150, s tem, da sem se vmes za dalj časa umaknil iz tradanja. Mislim, da je tudi teh 133 tradov še vedno preveč. Lani med marcem in avgustom sem imel obupno slabo serijo izgub, ko sem močno ovetradal, kar je izraz, ki pomeni, da odpiramo preveč tradov na setupih, ki ne ustrezajo našim pogojem. Če bi se takrat malo prej spravil k pameti, bi verjetno naredil kakšnih 20 tradov manj.

Presenetljiv podatek je, da je bilo le 17% vseh tradov pozitivnih. Lani je bilo takih okoli 25% in tudi za letos sem upal, da bo razmerje med winnerji in looserji tu nekje. No, še enkrat je glavni razlog za tako slabo razmerje iskati v slabem nadzoru nad izgubami in overtradanjem. Z nekaj manj neprofitnimi tradi, ki jih sploh nikoli ne bi smel odpreti, bi bil tudi letos odstotek pozitivnih tradov verjetno okoli 25%, kar bo realen cilj tudi za tekoče leto.

Povprečen dobiček je bil 30,48%, povprečna izguba pa -4,87%. Tu stvari postanejo še bolj zanimive. Lani je bil povprečen dobiček ravno za polovico manjši, okrog 15%. To je vsekakor zelo razveseljiv podatek, saj to pomeni, da se je moja izbira delnic izboljšala in sem tako večkrat ujel delnice, ki so šle v daljše trende.

Povprečno izgubo pa sem letos celo povečal, lani je bila -3,5%. To seveda ni tako razveseljiv podatek, sploh z obzirom na to, da sem sredi leta močno zmanjšal povprečen stop loss. Še naprej bom moral intenzivno delati na tem, da to številko spravim zanesljivo pod 3%. Izkazalo se je predvsem to, da je v slabih, visoko volatilnih obdobjih pričakovati pogosto preskakovanje stopov in t.i. stop slippage (ko se zaradi visoke volatilnosti trade izvede pod stop lossom). Imel sem kar nekaj negativnih tradov ranga -10% in več. V zvezi s tem mislim, da ne morem kaj dosti narediti, lahko le še bolj disciplinirano redno dvigujem stope. Pričakujem, da bom letos marsikak trade zaprl prezgodaj, pridobil pa bom manjši odstotek izgub in manjšo povprečno izgubo.

Razmerje med povprečnim dobičkom in izgubo je bilo 6,04 (lani 4,3), kar je pač posledica močnega povečanja povprečnega dobička. Sam ta podatek ne pove nič, če zraven ne upoštevamo še razmerja števila pozitivnih in negativnih tradov.

Najbolj pomemben statističen podatek je pričakovana donosnost (ang. trade expectancy), ki edini govori o dejanski uspešnosti naše metode. Kot sem razložil v zgoraj omenjenem postu o statistiki za traderje, ga je moč izraziti na več načinov. Lani sem malo goljufal in računal s procentualnimi vrednostmi, letos pa sem imel vse podatke, da sem lahko pričakovano donosnost izračunal pravilno, torej z absolutnimi dolarskimi vrednostmi.

Najprej potrebujemo podatka o povprečnem dolarskem dobičku in izgubi. Ta sta $961 in $159. Tudi Revard/Risk Ratio 6,04 je izračunam iz teh dveh vrednosti. TradeExp1 potem znese 1,24, kar pomeni, da je moj povprečen winner za 24% večji od povprečnega looserja. To pomeni, da je metoda pozitivna in bo delala dobiček.

Najbolj verodostojen podatek, iz katerega lahko potem dejansko izračunamo tudi celoten dobiček/izgubo preko celega leta, pa je TradeExp3, ki je $31. To je dolarska vrednost dobička/izgube, ki ga lahko pričakujemo v povprečju na en trade. Kot rečeno je formula za izračun v omenjenem postu. Številka $31 pomeni, da v povprečju na en trade naredim 31 dolarjev. To se morda sliši malo, vendar letni rezultat nato preprosto dobimo tako, da to številko pomnožimo s številom vseh tradov in vidimo, koliko smo naredili v tekočem letu. Dokler je ta številka pozitivna, bo naše leto pozitivno. To je tudi ključna številka, ki jo moramo držati čim višje, če želimo biti uspešni. Če predpostavljam, da se frekvenca trgovanja ter metodika prodajanja profitnih tradov ne bo bistveno spreminjala, je edini način za to, da poskušam povečati razmerje med pozitivnimi in negativnimi tradi in čimbolj zmanjšati povprečno izgubo. Letos se bom osredotočil predvsem na to in videl, kaj bo.