torek, 02. oktober 2018

Statistika za september 2018

Še en mesec je za nami. Z oktobrom vstopamo v mesec, ki zgodovinsko gledano ni najboljši, vendar je po drugi strani zadnje četrtletje praviloma obdobje, ko se do konca leta ne dogajajo veliki pretresi.

Kar se tiče moje statistike, zdaj že nekaj mesecev ni bistvenih sprememb navzgor ali navzdol. Trenutno market sentiment ni ravno najboljši, zato se mi vse bolj nabirajo failed tradi. Ki pa jih zaenkrat kar uspešno nadomeščam z občasnim zapiranjem profitabilnih pozicij. Seveda to ni recept za dolgoročni uspeh. Slej ko prej bom prodal vse winnerje in potem bodo loserji takoj neposredno vidni na performance grafu, ki zdaj izgleda takole:


Statistika nekaj osnovnih parametrov je taka:


Obkrožil sem številko, ki mi je najbolj padla v oči. Loss From Trades predstavlja kumulativno izgubo, seštevek vseh failed tradov, procentualno gledano na začetni kapital. Ta številka se trenutno giblje okoli 33%, kar samo po sebi ne pomeni kaj dosti. Vendar, če gledam relacijo glede na prejšnja leta, je jasno, da bo od petih let to vsaj tretje najslabše leto po tem parametru. To me vsekakor ne veseli preveč, kajti v 2018 sem res zaštartal z miselnostjo omejevanja izgub. Želel sem, da bi bile kumulativne izgube pod 20%, kar sem že zdaj daleč presegel.

Ne bom preveč razpredal o razlogih za to, saj so mi načeloma jasni - kupovanje delnic, ki ne ustrezajo mojemu sistemu (overtrading) in občasno eksperimentiranje, kar ima seveda svojo ceno. Vsekakor pa moram imeti cilj do konca leta, da ta številka ne naraste tja do 40%, kar bi skoraj povsem izničilo profite.

Kar se tiče trgov, se je oktober začel točno tako, kot se "mora" - z napovedjo padcev. Nasdaq je recimo skoraj ves september risal dokaj bullish-looking ascending triangle, iz katerega je že kar štirikrat neuspešno breaknil. Včeraj je bil gap gor močno prodan in mislim, da je zdaj res čas, da indeks pade prvič nazaj v triangle. In malo verjetno se mi zdi, da bi spodnji support zdržal. Pričakujem padec pod MA50.


sreda, 26. september 2018

Statistika za day traderje

S kolegom Juretom sva sestavila Excel za vodenje statistike, kakršnega uporabljajo praktično vsi profiji. Prosto je dostopen prek strani Orodja. Ob tem naj še enkrat spomnim, da Jure išče potencialne "sodelavce" za day trading v teamu. Zainteresirani naj se mu javijo na mail  jureq7@gmail.com, aktiven pa je tudi na Twitterju: https://twitter.com/Jureq7.

V nadaljevanju posta bom na kratko predstavil funkcije omenjenega Excel fila. V osnovi je sestavljen iz 12 tabov za vsak mesec. V vsakem tabu je mesečni koledar, kamor vpisujemo profit oziroma loss za tisti dan. Pod koledarjem je nekaj mesečnih statističnih podatkov, na koncu vsakega tedna pa se izračuna še tedenska vsota.


Zadnji tab je "Stats", kjer se izrisujejo grafi s statistiko po mesecih za vse postavke iz "Monthly" statistike:




In to je načeloma vse. Preprosto, ampak uporabno za aktivne traderje, ki želijo poznati statistiko svojih tradov. Na strani Orodja sta dva fila:

  • Statistics for day traders 2018 - Example.xlsx: tabela s pripravljenim koledarjem za leto 2018 in že vpisanimi podatki, iz katerih so zgornji primeri
  • Statistics for day traders 2019: Prazna tabela s koledarjem za leto 2019
Sledi še nekaj navodil za uporabo preglednic.

Kot večina Excel filov, je tudi ta povsem občutljiv na obliko. Vse, kar se pričakuje od uporabnika je, da bo vpisoval pozitivne ali negativne vrednosti v mesečne koledarje. Vsakršno spreminjanje oblike, brisanje polj ali kaj podobnega lahko povzroči, da se vse sesuje.

Če bi kdo želel sam dodati še kakšen statističen graf, se podatki za tab "Stats" nahajajo v tem tabu pod grafi od polja "Data:" naprej. So skriti (color: white), ampak dostopni in jih je možno poljubno spreminjati ali dopolnjevati. Povem naj še, da so avtomatsko linkani na posamezna istoimenska mesečna polja in bo torej ročno spreminjanje pokvarilo podatke.

Računam, da bom za vsako leto sproti pripravil nov koledar. Če pa bi kdo želel sam ustvariti nov koledar (za celo leto ali samo posamezne mesece), so tu kratka navodila:
  •  Prvi tab v preglednici je "Base". Ta služi kot osnova za vse mesečne koledarje.
  • Če želimo ustvariti nov mesec, samo tab "Base" skopiramo v nov tab (Ctrl+z miško prenesemo "Base" v desno in ga poljubno preimenujemo).
  • Mesečni koledar je narejen tako, da samodejno povečuje datume od 1 naprej. Torej moramo samo pravilno nastaviti prvega v mesecu. To storimo tako, da predhodne dneve, ki niso del meseca, enostavno ročno nastavimo na 0.
Na primer, če pogledamo februar 2018, je bil prvega četrtek. Mon, Tue in Wed nastavimo ročno na 0, Thu je potem avtomatično prvi. Zadnji dan meseca je sreda, 28., torej na koncu vse odvečne dni samo še enostavno pobrišemo in dobimo vse skupaj takole:


Na enak način lahko sestavimo katerikoli mesec.

Kot vedno, če ima kdo kakršnekoli težave, predloge ali želje, me lahko kadarkoli kontaktira.



torek, 28. avgust 2018

Vsi indeksi v all time highs

Včeraj je po Nasdaqu in Russell 2000 še S&P 500 suvereno breaknil v all time highs. To pomeni, da smo tudi tehnično še vedno sredi bull marketa, ki se z nekaj manjšimi korekcijami vleče že od leta 2009. Nasdaq in Russell sta še vedno najmočnejša indeksa, kar je načeloma dobro, saj to pomeni, da trge navzgor vlečejo malo bolj špekulativne tehnološke delnice. Spodaj so grafi vseh treh indeksov.




Kar se tiče mojega tradanja letos, lahko rečem, da sem kar zadovoljen. V začetku leta sem veliko naredil prevsem na tem, kakšne delnice izbirati glede na dolgoročno sliko. Zadnje čase pa se največ ukvarjam s tem, iz kakšnih setupov kupovati in kako čim bolj optimalno tempirati nakupe glede na stanje trga. Več o sami metodiki mogoče kdaj kasneje, ko bom imel v rokah bolj oprijemljive statistične podatke.

Moj letošnji performance graf trenutno izgleda takole:


Zadovoljen sem, da sem po skoraj 18-tedenski korekciji navzdol, končno dosegel new highs, kar je ves čas moj osnovni cilj. Zdaj sem sicer spet sredi korekcije, zato bo potrebno nekoliko paziti, da se ne raztegne pregloboko navzdol.

Poletni meseci so sicer bili kar izziv. Zelo dolgo trg enostavno ni spodbujal novih breakoutov. Šele pretekli teden se je stanje na kratko izboljšalo, kar so dobro izkoristili nekateri boljši swing traderji, nekateri so v enem tednu naredili tudi 20% plusa:


Žal pa zaenkrat kaže, da je bil moment zelo kratkotrajen, kajti zadnja dva dneva opažam močan porast v failed breakoutih. 

Sam sem bil delno uspešen, zaenkrat držim odprti novi pozicij ROKU in PINC. Prva izgleda, da bi se lahko obdržala in razvila trend, druga pa je še povsem v igri za failed breakout. Veliko bo seveda odvisno od trga na splošno v prihodnjih dneh.

Poleg omenjenih še vedno držim razmeroma majhne pozicijah v teh delnicah:



Zaenkrat sem torej opremljen tako na področju starih delnic v trendu, kot nekaj novih breakoutov. Zanimivo bo videti, ali se bo moment spet prenesel v trenderske delnice, ali se mogoče spet vrnil v breakoute, ali pa bo prišlo do splošne korekcije, kjer ne bo delovalo nič. Ker zaenkrat ne vidim breakout momenta, najbolj upam na prvi scenarij, ki bi mi obstoječe delnice potisnil toliko gor, da lahko dvignem nekaj stopov in zaščitim odprte profite.