torek, 02. oktober 2018

Statistika za september 2018

Še en mesec je za nami. Z oktobrom vstopamo v mesec, ki zgodovinsko gledano ni najboljši, vendar je po drugi strani zadnje četrtletje praviloma obdobje, ko se do konca leta ne dogajajo veliki pretresi.

Kar se tiče moje statistike, zdaj že nekaj mesecev ni bistvenih sprememb navzgor ali navzdol. Trenutno market sentiment ni ravno najboljši, zato se mi vse bolj nabirajo failed tradi. Ki pa jih zaenkrat kar uspešno nadomeščam z občasnim zapiranjem profitabilnih pozicij. Seveda to ni recept za dolgoročni uspeh. Slej ko prej bom prodal vse winnerje in potem bodo loserji takoj neposredno vidni na performance grafu, ki zdaj izgleda takole:


Statistika nekaj osnovnih parametrov je taka:


Obkrožil sem številko, ki mi je najbolj padla v oči. Loss From Trades predstavlja kumulativno izgubo, seštevek vseh failed tradov, procentualno gledano na začetni kapital. Ta številka se trenutno giblje okoli 33%, kar samo po sebi ne pomeni kaj dosti. Vendar, če gledam relacijo glede na prejšnja leta, je jasno, da bo od petih let to vsaj tretje najslabše leto po tem parametru. To me vsekakor ne veseli preveč, kajti v 2018 sem res zaštartal z miselnostjo omejevanja izgub. Želel sem, da bi bile kumulativne izgube pod 20%, kar sem že zdaj daleč presegel.

Ne bom preveč razpredal o razlogih za to, saj so mi načeloma jasni - kupovanje delnic, ki ne ustrezajo mojemu sistemu (overtrading) in občasno eksperimentiranje, kar ima seveda svojo ceno. Vsekakor pa moram imeti cilj do konca leta, da ta številka ne naraste tja do 40%, kar bi skoraj povsem izničilo profite.

Kar se tiče trgov, se je oktober začel točno tako, kot se "mora" - z napovedjo padcev. Nasdaq je recimo skoraj ves september risal dokaj bullish-looking ascending triangle, iz katerega je že kar štirikrat neuspešno breaknil. Včeraj je bil gap gor močno prodan in mislim, da je zdaj res čas, da indeks pade prvič nazaj v triangle. In malo verjetno se mi zdi, da bi spodnji support zdržal. Pričakujem padec pod MA50.


Ni komentarjev:

Objavite komentar