ponedeljek, 04. januar 2016

Statistika tradov za leto 2015

Zelo koristno je vsaj enkrat na leto izračunati nekaj statističnih podatkov svojega tradanja, ki edini dajo objektivno sliko naše uspešnosti, hkrati pa nam lahko pomagajo najti slabe točke naše metode. Za razumevanje nekaterih omenjenih parametrov bo morda potreben ogled posta o statistiki, ki sem ga objavil že nekaj časa nazaj.

Poglejmo najprej gola dejstva mojega tradanja preteklo leto. Končni rezultat je +6,5% neto, kar pomeni z upoštevanjem provizij. Zakaj venomer tako poudarjam te provizije? Zato, ker se je izkazalo, da pri velikem številu tradov ravno te lahko delujejo kot katalizator med pozitivnim in negativnim letom. Z letošnjim letom sem začel voditi tako bruto kot neto rezultate, ker mi je enkrat vmes postalo jasno, da je zgolj vodenje bruto podatkov lahko zavajujoče. To se bo jasno pokazalo v primerjavi z letom 2014 spodaj.

Vendar, poglejmo najprej graf gibanja testnega portfelja od začetka, ko sem začel voditi svojo statistiko:


Kot sem zdaj že večkrat omenil, zadnja dva meseca 2015 sta bila skorajda katastrofalna. Od slabih 18% plusa sem prišel na dobrih 6%, in samo svojim zelo tesnim stopom se lahko zahvalim, da nisem izgubil še več. Za to izgubo prav na koncu leta sem v veliki meri kriv tudi sam, ker sem vztrajal pri velikem številu tradov, ko bi moral malo ustaviti konje, vendar sem resnično želel videti, kako se moj sistem kupovanja obnese tudi v takih slabih razmerah. Zdaj sem dobil zadostno količino informacij, da lahko svoji metodi dodam še dodatno varovalko.

Spodaj je tabela statističnih podatkov v primerjavi z letom 2014:


Kot rečeno, leto 2015 je bilo +6,5% neto, ozirom 15,5% bruto. Leta 2014 je bil neto rezultat nekoliko boljši, +7,8%, bruto pa nekoli slabši, -13,8%. Bomo videli, zakaj pride do slabšega neto rezultata klju boljšemu bruto.

Lani sem naredil 209 tradov, leto prej pa precej manj, le 133). Uspešnih tradov je bilo 18%, kar je zelo podobno kot 2014 (17%). Kjer se podatki začnejo močneje razlikovati, so povprečni donosi. Leta 2014 mi je povprečen winner naredil dobrih 30%, 2015 pa skoraj trikrat manj, le 13%. Vendar pa je ravno obratno razmerje pri povprečnem looserju. Če sem imel 2014 povprečno izgubo na trade skoraj -5%, sem v 2015 to zmanjšal na le -2%. In to je tista ključna sprememba, ki me je obdržala v pozitivnem. Če bi obdržal izgube na ravni tistih iz 2014, bi bil letos močno v minusu.

Podobna so razmerja tudi pri povprečnih dolarskih dobičkih in izgubah. Povprečen dobiček je bil v 2015 $434, v 2014 pa $961, torej skoraj dvakrat večji. Povprečna izguba pa je bila v 2015 -$67, 2014 pa -$159. To le potrjuje prejšnjo tezo, da lahko resnično nadzorujemo le velikost izgub, ne pa tudi dobičkov.

Ostali trije statistični podatki po vrsti pomenijo:

  • Reward/Risk Ratio - razmerje med povprečnim winnerjem in povprečni looserjem. 2015: 6,47, 2014: 6,04. Povprečen winner je bil torej leta 2015 še vedno večji od povprečnega looserja, kot leto poprej, kar je vsekakor napredek.
  • Trade Expectancy 1 - povprečen dolarski dobiček na trade. 2015: $23, 2014: $31. Leta 2015 sem torej na en trade v povprečju naredil $23, kar je približno četrtina manj kot leta 2014. Pri več kot četrtino večjem številu tradov (konkretno 60% več tradov sem naredil lani, kot leto prej) bi se to torej moralo poznati kot večji neto dobiček, vendar pa je catch ravno v provizijah! Pri večjem številu tradov se poveča tudi skupna izguba zaradi provizij in zato je končni neto dobiček na koncu manjši!
  • Trade Expectancy3 - razmerje med povprečnim pričakovanim dobičkom in povprečno pričakovan izgubo. 2015: 1,42, 2014: 1,24. Ta podatek pove, kolikokrat je bil povprečni winner večji od povprečnega looserja (absolutno v dolarski vrednosti). Številka mora biti nujno nad 1, da je metoda pozitivna, računati pa moramo seveda z neto vrednostmi. Tudi tu je opazen napredek glede na leto prej, vendar, kot rečeno, kopičenje provizij zaradi večjega števila tradov, končni dobiček zmanjša kljub boljši statistiki.
Naredimo še en izračun. Zanima me, kolikšen del negativnega pritoka denarja (izgub) so mi predstavljale provizije leta 2015 v primerjavi z 2014:
  • 2015: 27%
  • 2014: 11%
Številki pomenita, da so mi leta 2015 izgube predstavljale 27% izgub, ki sem jih naredil s samimi tradi, leta 2014 pa le 11%.

Še en izračun, odstotek izgub v razmerju z vsemi winnerji:
  • 2015: 20%
  • 2014: 9%
Ter še v razmerju začetnega portfelja:
  • 2015: 9%
  • 2014: 6%
To so vse kar velike razlike, ki še enkrat znova kažejo na to, čemu bom moral letos posvetiti največ pozornosti:

Kako zmanjšati število izgubnih tradov, pa hkrati ne pokvariti statistike winnerjev??


To je ključno vprašanje, na katerega bom poskusil odgovoriti še ta teden po razmisleku. Namreč, nič mi ne pomaga, če samo zmanjšam število tradov, če s tem zamudim tudi vse winnerje, ki mi prinašajo dobiček. Nujno pa moram nekako zmanjšati samo absolutno število (ne odstotka!) izgubnih tradov. Mislim, da bom moral za letos ciljati, da ne naredim več kot kakšnih 100-150 tradov, kjer bi mi ob enakih vseh ostalih številkah izgube zaradi provizij predstavljale okoli nekje med 10% in 15% vseh izgub.

Dolgo sem razmišljal, kakšno je optimalno število tradov za mojo metodo, kajti nisem vedel, po čem naj to sploh merim. Zdaj pa se je tudi to razjasnilo. Moram gledati tudi na to, da mi provizije ne predstavljajo prevelikega odstotka izgub. Kajti, samo izgube in število tradov so tisto, kar dejansko lahko nadziram, winnerjev ne morem. V naslednjih dneh bom zato razmislil o tem, kakšne ukrepe lahko uvedem v svojo metodo, da zmanjšam skupno število tradov, vendar ne na račun dobre statistike winnerjev.

Ni komentarjev:

Objavite komentar