sreda, 01. april 2015

Marčevski rezultati

Mesec je naokoli in čas je, da poupdatam tabelo z rezultati. Tole so vse pozicije, ki sem jih zaprl marca:


Če me spomin ne vara, še v nobenem mesecu nisem naredil kar 34 tradov. 8 od teh je bilo pozitivnih, kar je še vedno precej slabo povprečje okoli 20%. Je pa izstopal trade na CRMD, ki je naredil 130% plusa in končni rezultat za marec 2015 premaknil za dobrih 7% v pozitivno. Večino izgub sem uspel zadržati pod 3%, z izjemo PFNX in ITCI, ki sta me presenetila z gapom pod moj stop, ter posledično nekoliko večjo izgubo od pričakovane.

Spodaj je trade na CRMD. Na osnovi moje metodike, ki sem jo objavljal zadnjih nekaj tednov, je razvidno, da gre za buy setup vzorec, ki se je začel z gapom. Delnica je naredila zelo lep flag v okolici $3.30, kjer sem jo kupil. Nato se je začela zelo hitro gibati navzgor, preko magične meje 100%. Žal še vedno nisem uspel sestaviti skupaj zadnjega posta moje metodike prodajanja, ki opisuje prodajo ekstemnega momenta. Vendar, CRMD je definitivno prikazala tak moment, ki sem ga moral prodati na poti navzgor. Na velik up day, ki je šel proti $8, sem zato delnico prodal. Kmalu zatem je šla v pričakovano globoko korekcijo 25% in danes spet trada v new highs. Vendar to v tem trenutku ni več pomembno.


Spodaj je graf gibanja referenčnega portfelja z začetno glavnico $30.000 za celotno obdobje. V rezultate sem začel vračunavati tudi provizije, da je slika bolj realna. V zvezi s tem grafom bi morda omenil samo nekaj, kar opažam že dalj časa. Namreč, da performance mojega tradanja od vseh indeksov najbolj sledijo indeksu malih delnic, torej Russell 2000. Graf tega indeksa za primerjavo je spodaj. Sicer sem še vedno mnenja, da je moja metoda načeloma precej neodvisna od gibanja trgov, ker ne uporabljam nobenega modela za timing, ki bi temeljil na indeksih. Vendar kljub temu izgleda, da se ne bom mogel izogniti vsaj malenkostni korelaciji s trgom.



Ni komentarjev:

Objavite komentar