Zaključek 5. cikla

V torek sem s failed tradom na IOTS zaključil peto serijo 20 tradov letos. Ko sem že pri IOTS, tale delnica je lep primer, kaj se lahko zgodi, če po failed breakoutu predolgo čakamo, upajoč, da se bo cena obrnila v našo smer:

Torej, 5. cikel je odstopal od vseh ostalih v več pogledih. Prvič, zanj sem porabil skoraj tri mesece (prvi trade je bil GNE 25. junija, zadnji pa omenjeni IOTS 17. septembra). To je približno dvakrat več od prejšnjega povprečja.

Drugič, performančno gledano je bil to najslabši cikel od vseh. Tole so skupni rezultati v primerjavi s prejšnjim povprečjem:

V oči takoj zbode win rate 10%. Dva profitabilna trada od dvajsetih! Ostale številke so v mejah normale, pač zelo negativen cikel (čeprav suma sumarum ne najslabši, kot bom pokazal spodaj) za tako slab win rate. Seveda tako ne gre in sam pri sebi moram razmisliti o razlogih za to in možnih izboljšavah. O tem mogoče več v kakšnem ločenem postu, tu bi rad le predstavil rezultate.

Zdaj se počasi že začne risati tudi graf ciklov po 20 tradov. Recimo, takole se je gibal moj win rate:

In takole neto profit/loss v R:

Zanimivo je recimo to, da sem imel v prvem ciklu dvakrat višji win rate, kot v četrtem, pa vseeno naredil manj. In enako se je zgodilo v primerjavi med najslabšima cikloma 2 in 5. Z dvakrat slabšim win rateom sem naredil manj izgube. To vse skupaj pomeni, da počasi očitno napredujem v razmerju reward/risk, z vsakim pozitivnim tradom naredim več, ter z vsakim negativnim izgubim manj. Seveda, samo to očitno ne bo dovolj. V prihodnosti bom moral nujno dvigniti še win rate, sicer mi boljši reward/risk ne bo nič pomagal.

Takole izgleda moj equity chart v R za letos:

Očitno je, da sem v dolgem in globokem drawdownu, iz katerega se bom moral nekako izvleči. Ne ljubi se mi iskati reference na post, v katerem sem govoril, da bo zagotovo sledilo še kakšno presenečenje, vendar to je to. Tako dolg drawdown vsekakor je presenečenje in tudi na nek način reality check.

Zanimiv je tudi pogled na drawdown chart, prav tako v R. Počasi se približujem maksimalnemu drawdownu -16R, še dva 1R lossa rabim. Seveda je moj cilj, da do tja ne pridem. Me pa vseeno veseli, da je že iz samega grafa precej jasno razvidno, da sem za skoraj identičen drawdown potreboval bistveno več časa, kar je verjetno lahko znak, da sem znal pritisniti na zavoro, ko je bilo to potrebno.

Torej, žalostno je, da moram tri mesece preživeti v negativnem, brez recoveryja na vidiku. Vendar tako pač je, to je realnost tradanja. Vsaj za moj sistem, moj timeframe. Letos sem zagotovo naredil kar nekaj korakov v pravo smer, mi pa postaja jasno, da imam še kar nekaj lukenj, ki jih bo treba zakrpati.