petek, 07. junij 2019

Nova verzija makexml in program za statistično analizo

Na strani Orodja sem updatal link na novo verzijo programa makexml za pretvorbo tradov v xml datoteko, ki jo je možno uvoziti v eDavke. Novosti (iz Readme.txt):

Verzija junij 2019:

  • Prejšnji problem je imel bug, da je narobe posortiral trade na istem tickerju, če je število tradov (transaction id) šlo preko 9. Problem je zdaj odpravljen.
  • Na več primerih so se pokazale težave s procesiranjem input fila s končnico ".csv". Po novem je default input file "input.txt", priporočam pa uporabo ".txt" končnice za file z drugačnim imenom.
  • Kljub velikemu vložku v izračun wash salea (Loss Valid) zadeva še vedno kaže znake nedelovanja. Raje jo izključim, kot pa da daje napačne rezultate, zato avtomatičen izračun polja <F10> ni več podprt in ga je potrebno ročno vnesti v excel (glej primere). Preostanek delnic (Shares Left, polje <F8>) program še vedno izračunava sam.

Druga novost pa je program za statistično analizo tradov, ki sem ga delal zadnjih nekaj tednov. Navodila in cel kup primerov je v dokumentu Navodila.docx, ki je del Test.zip fila, tukaj naj samo na kratko napštejem, kaj program omogoča, če bi bilo komu interesantno:

Test.exe je program za preprosto statistično analizo tradov. Njegovi osnovni funkciji sta:


  1. Analiza na osnovi nekih predefiniranih filtrov. Trade, katerega parametri ne ustrezajo filtrom, se ne vključi v analizo.
  2. Analiza targetov. Program omogoča, da vnesemo obsega za dva targeta, target1 in target2, nato pa prekalkulira vse kombinacije in izpiše rezultate.
Filtre je možno vnesti ročno (le en set filtrov) ali pa jih uvozimo preko zunanjega fila, kjer je število filtrov neomejeno, program pa preračuna rezultat za vsak posamezen filter in prikaže rezultat, posortiran po performancu, na tak način:


Druga opcija pa je test targetov, pri čemer vnesemo obseg za prvi in drugi target, program pa nato na osnovi podatkov iz spiska tradov izračuna, kateri target se najbolje obnese. Spet so rezultati posortirani po performancu:


Vsi rezultati se tudi izvozijo v zunanji file, prav tako pa program izvozi rezultat za 100 naključnih iteracij preko celotnega spiska tradov, da lahko izrišemo kumulativna grafa PL in PL/trade na tak način:



S pomočjo takih grafov lažje dobimo vtis o dejanski konsistenci sistema, neodvisno od zaporedja tradov.

Kot rečeno, natančna navodila s primeri so v Navodila.docx, tukaj sem želel le na hitro predstaviti program, če bi koga stvar zanimala. Za dodatne informacije sem na voljo na juretrader@gmail.com.

Ni komentarjev:

Objavite komentar