Delni rezultati novega sistema

Od zadnjega posta se je spet obrnilo nekaj mesecev. Bil sem precej zaseden z razvojem nekoliko drugačne metodike, katere rezultate bom na kratko predstavil.

Nekje od začetka maja pa do danes sem naredil 43 tradov s tako statistiko:

• Win rate: 28%
• Average win: +2.12R
• Average loss: -0.82R
• PL per trade: 0.00
• Net PL: 0.00

Graf profitov in izgub v R izgleda takole:

Torej, zgodba, o kateri sem že veliko govoril - obdobje rasti (boom), ki mu sledi obdobje padca nazaj na nulo (bust).

Moram pa povedati, oziroma se sam pri sebi zavedati nekaj stvari. Prvič, ko delamo na novem sistemu, je pač vedno tako, da bolj ali manj eksperimentiramo. Ko gledam nazaj, je bilo kar nekaj tradov slabih, takih, ki jih danes ne bi naredil. Drugič, gre za long-only sistem, ki je močno odvisen od tega, kakšen moment navzgor ima trg. Spodaj je graf IWM (ETF na Russell 2000 indeks), za katerega že nekaj časa vem, da najbolje kaže stanje povprečne delnice, precej bolj kot Nasdaq in S&P 500. 

Kot sem rekel, sistem sem začel previdno uporabljati-testirati v začetku maja. In po IWM sodeč je bil maj še nekako dober mesec, potem pa smo šli v cikcakasto obdobje, ki se je na koncu prevesilo navzdol. In v skladu s tem se je gibal tudi moj account. Prehitro bi bilo torej zaključiti, da sistem ni dober, kajti večino časa trg enostavno ni bil v pravo podporo.

Iz te izkušnje sem se tudi zelo hitro naučil v praksi, kar sicer že dolgo vem konceptualno - da nobena metoda ne deluje enako konsistentno ves čas. Še posebej ne long-only sistem na delnicah. Če trg ni pravi, moj sistem ne bo dajal rezultatov. Zato sem tudi počasi tradal vse manj, ko sem opazil, da se stanje slabša. Ker imam morda še malo premalo izkušenj, sem na zavoro stopil malo prepozno in premalo agresivno, kar je pač povzročilo padec profitov nazaj na nulo. Računam pa, da bom naslednjič hitreje in bolj odločno odreagiral.

Naj pokažem še nekaj tradov. RBLX je bil mislim da R-gledano celo moj največji winner. Kupil sem, ko je šla ven iz IPO baze in potem dvakrat prodal v strength. Eno tretjino sem držal, ker je kazalo, da sem se morda usedel na delnico v zgodnjem trendu, ki bi lahko proizvedla še vsaj en push. Kar se ni zgodilo in nazadnje sem tretjino prodal z minimalnim profitom.

ORMP je še en winner, za katerega imam občutek, da bi v boljšem trgu lahko naredil več. Kupil sem breakout iz dolge, vendar zelo lepo definirane baze, prodal pa polovico v strength, preostalo pa, ko ni zmogla navzgor po pullbacku, temveč je padla pod pullback support in MA20.

IBM je zelo podobna zgodba. Razmeroma dober breakout, ki pa ni mogel vzpostaviti supporta. Samo prodaja v strength na polovici je preprečila, da bi bil ta trade full loss. In nekaj takega se je v začetku junija začelo dogajati na skoraj vseh novih breakoutih, kar je bil zame prvi znak, da s trgom nekaj ni v redu.

Seveda sem imel celo serijo izgub. Spodaj nekaj loserjev, ki niti ne rabijo komentarja. Ko so moji tradi eden za drugim začeli doživljati take failed breakoute, sem dokončno zategnil ročno zavoro in povsem prekinil nove nakupe.

ENSG prejšnji teden je bil tudi moj zadnji nakup in od takrat naprej se stanje ni prav nič izboljšalo. Še vedno aktivno sledim breakoutom (brez pozicij) in rezultati le-teh so praktično identični, z redkimi izjemami, kot je PZZA, ki je v bistvu edini breakout v zadnjih dveh tednih, ki se je oddaljil od buy točke in preživel prvi teden. Dogajanje zadnje dni sicer prav tako ni najbolj vzpodbudno, vendar je to po mojem vidiku edina delnica, ki je demonstrirala željo po razvoju trenda iz breakouta iz baze. Kar je seveda absolutno premalo, da bi bilo vredno tvegati serijo lossov, da bi ujel enega winnerja.

Ostajam torej 100% pasiven, brez ene same pozicije, dokler tako ali drugače na zaznam neke spremembe v sentimentu. V praksi bo to verjetno pomenilo, da bom moral najprej videti nekaj vsaj delno uspešnih breakoutov, preden bom spet pomočil prst v vodo. Kajti, po mojih izkušnjah se taka choppy obdobja ne končajo kar tako. Običajno je potrebno precej več "izčrpavanja" vseh sodelujočih, preden je trg spet pripravljen na kakšen bolj konkreten trend. 

Kot primer lahko mogoče pokažem kar daljši graf IWM in obdobje v 2020, ki je dejansko precej podobno današnjemu. Takrat je IWM rabil kar 9 mesecev, da je prišel ven iz žagastega kanala in ob trenutnih 5 mesecih ni izključujoče, da bo "chop-fest" trajal še nekaj mesecev. Vendar, najbolje je nič špekulirati in iti iz dneva v dan, kajti na koncu nas bo trg tako ali drugače poskušal presenetiti.