Zaključek cikla

Slab mesec nazaj sem predstavil svoj plan in rezultate nove metode, ki sem jo začel razvijati letos. Rezultati tega prvega koraka niso bili najbolj spodbudni, zato sem rizik zmanjšal na $10, kar vidim kot najmanjši možen smiseln rizik, in intenzivno delal na odpravi napak v tem prvem ciklu. Taki pa so rezultati drugega cikla, ki zajema 20 tradov:

• Število tradov: 20
• Win rate: 60% (12 winnerjev, 8 loserjev)
• Profit/Loss per trade v R (Risk): +0.60R
• Profit/Loss v R: +12.09R
• Neto Profit/Loss per equity v % (provizije vključene): -0.44%
• Average Profit v R: +1.75R
• Average Loss v R: -1.12R

Če na kratko pokomentiram vsakega od podatkov:

Število tradov: 20

Za letos sem prišel na idejo, da bi celotno leto razdelil na cikle, v vsakem od katerih bi bilo vključenih zadnjih 20 zaključenih tradov. To se mi zdi smiselno, ker na ta način lahko primerjam cikle med sabo, odkrivam vzorce in ustrezno ukrepam, če se izkaže, da med dvema ali več zaporednimi cikli pride do prevelikih razhajanj. Številka 20 tradov se mi zdi dovolj velika, da ima vzorec neko statistično težo, in hkrati dovolj majhna, da ni treba na zaključek cikla čakati več mesecev.

Win rate: 60% (12 winnerjev, 8 loserjev)

Win rate 60% je po mojem prva stvar, ki se bo pokazala za nerealno. Mislim, da je tako visok procent winnerjev bolj značilnost tega zadnjega obdobja in da take številke zlepa ne bom več dosegel. Ampak, ne bi rad vnaprej preveč špekuliral, zato pustim času, da pokaže svoje.

Profit/Loss per trade v R (Risk): +0.60R

To je najbolj pomemben podatek za vsakega tradenja in pomeni, kakšen profit oziroma izgubo v povprečju dela metoda na trade. +0.6R per trade pomeni, da v povprečju na vsak trade naredim profit v velikosti 0.6 osnovnega rizika, kar je po domače povedano razlika med buy točko in stop lossom. +0.6R per trade je zelo dober rezultat. Če bi od zdaj naprej na vsakih 20 tradov končal s takim P/L per trade, se lahko mirne duše že danes upokojim. Vendar, spet sem mnenja, da se bo verjetno hitro pokazalo, da je bilo prisotne kar nekaj sreče. Vsekakor potrebujem vsaj še nekaj ciklov za primerjavo.

Profit/Loss v R: +12.09R

To je enostavno kumulativa winnov in lossov v R. Ker je P/L per trade pozitiven, mora tudi ta številka biti pozitivna. Pomembna pa je predvsem v povezavi z naslednjim podatkom...

Neto Profit/Loss per equity v % (provizije vključene): -0.44%

Moj neto rezultat za zadnjih 20 tradov je kljub zelo dobrim številkam v R negativen. To je posledica zelo majhnega rizika (kot rečeno $10), kar posledično pomeni majhne pozicije in na koncu majhne dolarske profite, ki očitno ne odtehtajo niti provizij, ki jih plačujem za trade. Logičen zaključek je, da bom moral vsaj malenkost dvigniti rizik, če bom želel, da mi account ne bo več padal. Seveda se ta poteza izplača samo v primeru, če bo sistem še naprej dajal pozitiven expectancy, v nasprotnem primeru bodo dolarske izgube še večje. Mogoče bo pri tem potrebne nekaj fleksibilnosti, dokler ne dobim boljšega občutka glede dolgoročne donosnosti.

Average Profit v R: +1.75R

Velikost povprečnega winnerja v R. Na to številko niti nimam kaj dosti povedati, je pač, kakršna je. Velikost winnerjev je faktor, ki je še najmanj pod nadzorom.

Average Loss v R: -1.12R

Precej bolj me moti dejstvo, da je moj povprečen loser večji od 1R. Razloga za to, kot vedno, dva: 

• Slippage na vsakem tradu
• Občasen gap down preko mojega stopa

Kaj veliko za razmišljati tu nimam. Povprečen loser nikakor ne sme biti večji od 1R, ker to podre celotno računico. Uvedel sem že nekaj postopkov, za katere računam, da bodo na koncu naslednjega cikla average loss spravile konkretno pod 1R, cilj je nekje okoli 0.7R ali 0.8R. To številko bom najbolj budno spremljal in bo tudi glavni fokus za naslednji cikel.

Naj pokažem še nekaj grafov. Takole izgleda net equity curve v %:

Graf gibanja P/L per trade tekom cikla:

Kumulativa P/L v R:

Porazdelitev winnerjev in loserjev v R:

Če so bili rezultati prejšnjega cikla zelo nespodbudni, pa lahko rečem, da sem očitno le naredil nek napredek. Kajti, kot sem že zgoraj omenil, tale statistika, če bi jo imel preko recimo 1000 tradov, bi bila vrhunska. Žal gre samo za 20 tradov v zelo specifičnem obdobju (izjemno dober uptrend na trgu), zato sem skoraj 100%, da se bom slej ko prej spet znašel v težavah. In to je tudi namen rezanja tradov na vzorce po 20 in primerjava rezultatov. Ko bom opazil, da se rezultati drastično slabšajo, bom prekinil, naredil korak nazaj in razmislil, kaj se dogaja in kakšne spremembe lahko uvedem, da ne začnem spet padati v negativo. Zagotovo mi bo že naslednji cikel dal nove informacije o tem, kjer je moj sistem trenutno šibak in kako ga narediti bolj robustnega. Tudi, če bo končni rezultat slabši, bom vesel, če se bom soočil z nečim novim, da lahko dodatno izboljšam svoj sistem.