Nova faza

Od moje zadnje objave sta minila skoraj dva meseca. Razlog za to je, ker sem po analizah svojega tradanja za leto 2018 prišel do zaključka, da moram nekaj spremeniti. Da ne bo pomote, leto 2018 je bilo zame najboljše do sedaj, naredil sem cca 25% neto plusa, kar je v bistvu daleč najboljši rezultat od 2014 do danes (glej stran Performance). Vendar mi je po temeljitih analizah tradov postalo jasno, da sem imel pri tem precejšnjo mero sreče, ki je letos, drugo leto in leto zatem po vsej verjetnosti ne bom imel. Ne zato, ker bi mislil, da nas čaka kakšen bear market ali kaj podobnega, ampak preprosto zato, ker vem, da se tudi povprečnim traderjem stvari vsake toliko sestavijo skupaj. In to se je meni zgodilo v letu 2018. Medtem, ko moj equity chart od 2014 do 2018 jasno kaže, da sem še vedno v fazi "Študenta", kot sem poimenoval eno izmed faz razvoja traderja v tem postu. In Študent ne more biti konstantno profitabilen.

Da ne bom zahteval branja celotnega posta, naj samo navedem nekaj svojih lastnih izjav o "Študentu", ki potrjujejo, da še vedno nisem na ravni, ko bi lahko postal konstantno profitabilen trader:

To je faza, ki po mojem mnenju traja daleč najdlje, pri nekom, ki je povprečno motiviran, vsaj dve do tri leta. Jaz mislim, da sem v tej fazi živel nekje med leti 2014 in 2018, torej okoli štiri leta.

Ni časovne omejitve, kako dolgo bomo živeli v tej fazi. Hkrati ni nobene garancije, da bomo sploh kdaj prišli iz nje!

Največja past, v katero se večkrat ujamemo v tej fazi, je slepo zaupanje v to, da zdaj pa »imamo ta pravo«.

Vsak študent v kasnejši fazi (po letu ali dveh) bo skoraj neizogibno prišel v tako imenovan »boom and bust« cikel. Ta je tako jasno viden na performančni krivulji, da ga ne moremo spregledati. Izgleda nekako takole:

Krivulja študenta ima izrazite gor-dol vzorce. Dolgoročno povprečje je lahko malo pozitivno, malo negativno ali pa celo povsem na nuli (kot je recimo moje).

Boom-and-bust cikli na performance grafu so jasen pokazatelj, da smo v tej fazi.

Mislim, da je na osnovi napisanega in narisanega kristalno jasno, da se, tudi po razmeroma dobrem letu 2018, še vedno nahajam globoko v boom-and-bust ciklu. In to zame pomeni tako razočaranje, kot streznitev, da očitno moram narediti še nekaj korakov naprej do "profija", torej traderja, ki konstantno ustvarja pritok denarja.

Prvi tedni v letu 2019 so bili tako zame bolj kot ne en sam študij in analize. Prebral sem nekaj novih knjig, si razširil obzorja in si poskušal razčistiti, kaj so koraki, ki jih moram narediti, da se približam naslednji stopnji. Zasnoval sem osnove svoje nove metodologije, delal back-testing, forward-testing, malo popravljal parametre. In v tem trenutku mislim, da imam novi sistem razdelan do te mere, da si z njim spet upam v "eter". Ne bom razlagal detajlov, prvič zato, ker itak to nikomur ne bi nič pomagalo, drugič zato, ker še nimam dovolj zaupanja in ne bi rad prodajal megle. Za to bo še dovolj časa.

V prihodnosti se bo tudi nekoliko spremenila usmeritev celotnega bloga. V preteklih letih sem se predvsem trudil, da bi bilo na njem dovolj informativnih in izobraževalnih vsebin, kar imam namen početi še naprej, vendar v manjši meri. Večji del pa bi rad posvetil svoji osebni poti razvoja traderja od točno tega trenutka dalje. Na nek način bodo posti izgledalo bolj kot nek osebni traderski dnevnik. Manj bo raznih analiz indeksov in makroanaliz, ter več dejanskih tradov in predvsem konstanten update performanca, kar mi je še vedno glavno vodilo, kje sem in kam grem.

Naj spomnim še, da je rok za oddajo dohodninske napovedi za dividende in kapitalske dobičke konec februarja. Na eDavkih dolgo ni bilo obrazca za dividende, kar je zdaj urejeno. In še enkrat naj spomnim, da imam program za pretvorbo tradov iz Excela v XML, ki se ga lahko uvozi v eDavke, če bi koga zanimalo. Izdelal sem tudi program za backtesting (realni ali simulirani tradi), ki kot rezultat izvrže razne parametre na osnovi zajetih tradov, kot so P/L per trade, win rate, average profit, average loss, max drawdown, itd. Nekako takole izgleda izpis:

In pa pripadajoča grafa P/L in P/L per trade v R (risk):

Če bi komu tak program prišel prav, naj se mi oglasi. Zadeva trenutno ni v obliki, da bi jo dajal na blog.