Konec 4. cikla

Prejšnji teden sem zaključil svoj letošnji četrti cikel 20 tradov. Kot vedno, sledi kratek pregled. Rezultati so sledeči:

Na vseh postavkah se je pokazal napredek glede na prejšnje povprečje in posledično dober rezultat za celoten cikel, cirka +14R kumulativnega profita z +0.7R povprečnega profita na trade. Takole zdaj izgleda moj R equity chart za zadnje 4 cikle:

Uspel sem se torej pobrati iz slabega 3. cikla in celo narediti new high. Vendar, kot vsakič znova povem, še vedno tradam z zelo majhnim rizikom, kar pomeni, da mi velik del izgub predstavljajo že same provizije. Procentualen equity chart zato izgleda precej drugače:

Ali je zdaj končno čas, da konkretno povečam rizik in poskusim začeti delati tudi neto profit? Mislim, da ne. Razlog za to pa je serija zadnjih tradov. Namreč, tja do 14 trada v prejšnjem ciklu se je vse nekako dogajalo po planu. Imel sem redne winnerje in vmes loserje, med katerimi jih je bila večina precej pod -1R.

Potem pa je iznenada prišlo do preklopa, v katerem sem nanizal kar 9 zaporednih loserjev, ki so bili skoraj vsi velikosti -1R. Vse skupaj me zelo spominja na 2. cikel, v katerem sem imel le 4 winnerje od 20. Le da se je tokrat očitno serija lossov začela že proti koncu 4. cikla in se nadaljuje v 5.

Plan za naslednji cikel je zato nekaj, kar sem načel že na koncu 3. cikla, pa nisem imel konkretnih rešitev:

1. Vsekakor nadaljevati očitno uspešen sistem kupovanja določenih setupov in sistematičnega pobiranja dobičkov in rezanja lossov. Tu zaenkrat ne vidim potrebe po večjih spremembah, čeprav seveda zagotovo ni vse optimalno. Vendar, moje glavne težave so trenutno drugje.
2. Opravil sem statistične analize, ki so mi pokazale, v kakšnem okolju na trgu imam edge in v kakšnem ne. Cilj za naslednji cikel je, da se striktno držim samo okolij, kjer imam potrjen, statistično verodostojen edge. Kaj konkretno to je, bo tema za katerega od prihodnjih postov.
3. Drugi cilj pa je vezan na točko (3) iz moje prejšnje analize (screenshot spodaj). Počasi mi postaja jasno, da ne glede na vse statistike, očitno še vedno pridejo obdobja, ko je možna, recimo temu "popolna katastrofa". To se zgodi takrat, ko imam na watch listi veliko število setupov, trg pa je v stanju, ki mi ne preprečuje kupovanja. To je lahko samo en dan, ali pa zaporedje dni, ko se mi na buy listi prikaže recimo 3-5 setupov. Vsak dan. To je stanje, kjer se lahko, če želim dosledno slediti svoji metodiki in vzeti vse trade brez izbiranja, spravim v velike težave, če eventuelno večina ali vsi ti tradi enostavno failajo. Skratka, na koncu koncev moram imeti nek sistem omejevanja teh serijskih izgub, ki je neodvisen od tehničnih parametrov. Za naslednji cikel imam cilj, da izvajam tak sistem, z namenom preprečiti najhujše. In pri tem bom tokrat bolj konkreten, pravila so sledeča:
• V nobenem trenutku si ne pustim imeti več kot 4R odprte izgube.
• Največje število tradov, odprtih v enem dnevu je 3 (max daily loss = 3R).
• Če večina tradov, odprtih v dnevu ali dveh faila, zmanjšam max open loss na 3R in max daily loss na 2R.

Kaj pričakujem, da bom dosegel s temi tremi pravili? Prva omejitev odprte izgube na max 4R enostavno pomeni, da če imam že 4 odprte trade, ki so vse še na polnem lossu, ne morem odpirati novih pozicij. Pika.

Drugo pravilo je finesa, s katero bi rad dosegel dvoje. Prvič, kot sem že zgoraj povedal, se pojavijo dnevi z velikim številom setupov. Rad bi preprečil, da bi se v enem samem dnevu zaletel v max open loss, in tako vsaj malo zminimiziral potencialno izgubo, če pride do lossa na vseh tradih. In drugič, enostavno bi si rad pustil še kakšen trade za naslednji dan. Če se izkaže, da je "rally for real", bi tradi, odprti v prejšnjem dnevu, morali dobiti follow through, hkrati pa bi tudi novi tradi morali dobro delovati. Skratka, želim si pustiti malo manevrirnega prostora, da lahko odprem vsaj še kakšen trade. 

Tretje pravilo pa je potrebno iz enega preprostega razloga. Lahko se zgodi, da mi failajo vsi štirje odprti tradi. Po osnovnih pravilih bi to pomenilo, da zdaj lahko spet takoj odprem še štiri nove trade. Ker pa sem očitno sredi drawdowna in očitno slabega stanja na trgu, je smotrno postati bolj strikten in še omejiti nova kupovanja, da preprečim morebiten nadaljnji drawdown. 

Zaenkrat stojim za temi pravili in bom konec 5. cikla ocenil, kako dobro delujejo.